考试时间:3小时 考试形式:书面、闭卷 试题类型:客观判断题 考试内容和要求: 一.
损失分布(15%)
1. 基础风险资本(rbc)2. 损失分布的数字特征3. 损失额分布4. 损失次数分布
二. 总损失的数学模型(10%)
1. 独立随机变量和的分布2. 总损失额的分布(个别风险模型)3. 总损失额的分布(聚合风险模型)
三. 损失分布的统计推断(15%)
1. 损失分布的拟合和拟合优度检验2. 贝叶斯方法3. 信度理论基础
四.
损失分布的随机模拟(15%)
1. 损失额的随机模拟2. 损失次数的随机模拟3. 总损失额的随机模拟4. 随机模拟的次数和精度
五.
相关分析和回归分析(10%)
1. 相关分析2. 线性回归分析3. 非线性回归分析
六.
时间序列分析(15%)
1. 时间序列及其指标分析2. 时间序列的外推模型3. 随机型时间序列分析
七. 效用理论(10%)
1. 效用期望决策2. 非寿险定价
八.
随机过程(10%)
1. 泊松过程2. 马尔可夫链3. 破产概率4.无赔款优待折扣(ncd)